Strategi arbitraj pilihan dalam nifty

Tingkah laku sebenar strategi bergantung pada delta, theta dan vega dari posisi gabungan serta apakah debit dibayar atau kredit diterima ketika memulai posisi. Long Synthetic Long Strategi ini menggabungkan panggilan panjang dan kedudukan stok yang pendek. Strategi keuntungan jika harga saham bergerak lebih rendah-lebih dramatik, lebih baik. Stok Panjang Sintetik Strategi ini pada dasarnya adalah kedudukan niaga hadapan yang panjang pada stok yang mendasari. Panggilan panjang dan putaran pendek menyatukan kedudukan stok yang panjang.


Apabila opsyen dilaksanakan, kedudukan itu likuid pada masa yang sama, tetapi pelabur menyimpan faedah yang diperolehi. Nisbah Perlindungan Dilindungi Strategi ini mendapat keuntungan jika stok dasar bergerak sehingga, tetapi tidak di atas, harga mogok panggilan pendek. Selain itu, keuntungan itu terhakis dan kemudian mencecah dataran tinggi.

Strangle Dilindungi Strategi ini sesuai untuk stok yang dianggap bernilai. Pelabur mempunyai kedudukan stok yang panjang dan sanggup menjual stok jika ia lebih tinggi atau membeli lebih banyak stok jika turun. Long Call Strategi ini terdiri daripada membeli pilihan panggilan. Jika keadaan berjalan seperti yang dirancang, pelabur akan dapat menjual panggilan pada keuntungan pada satu ketika sebelum tamat tempoh. Long Call Butterfly Strategi ini keuntungan jika stok asas berada di badan rama-rama pada tamat tempoh.

Sekiranya stok asas tetap stabil atau menurun sepanjang hayat pilihan jangka terdekat, opsyen itu akan luput tidak bernilai dan meninggalkan pelabur yang memiliki pilihan jangka panjang bebas dan jelas. Jika kedua-dua pilihan mempunyai harga mogok yang sama, strategi itu akan selalu memerlukan membayar premium untuk memulakan kedudukan. Long Call Condor Strategi ini keuntungan jika keselamatan yang mendasari adalah antara dua serangan panggilan pendek pada tamat tempoh. Long Condor Strategi ini keuntungan jika stok asas berada di luar sayap luar pada masa tamat.


Strategi ini umumnya keuntungan jika harga saham memegang teguh atau menurun. Ini adalah salah satu strategi pilihan asas. Yang paling ia dapat menjana adalah premium bersih yang diterima pada awalnya.

Penyebaran Panggilan Rasio Panjang Kos awal untuk memulakan strategi ini agak rendah, dan bahkan mungkin mendapat kredit, tetapi potensi terbalik tidak terhad. Konsep asas adalah untuk jumlah delta dua panggilan panjang untuk kira-kira sama dengan delta panggilan singkat tunggal. Jika stok pendasar hanya bergerak sedikit, perubahan nilai kedudukan opsyen akan terhad.

Tetapi jika stoknya berkurangan sehingga di mana jumlah delta dari kedua-duanya memanjangkan pendekatan strategi bertindak seperti kedudukan saham yang pendek. Stok Panjang Strategi ini mudah. Ia terdiri daripada memperoleh stok dalam jangkaan kenaikan harga.

strategi arbitraj pilihan dalam nifty

Namun, tidak kira betapa rendahnya saham itu jatuh, pelabur boleh menggunakannya untuk membubarkan stok pada harga mogok. Rangkaian Panggilan Pendek Strategi ini keuntungan jika stok asas berada di luar sayap rama-rama pada tamat tempoh.

Sekiranya ramalan itu salah dan perhimpunan saham sebaliknya, kerugian hanya meningkat sehingga panggilan panjang menampung jumlahnya. Bear Put Spread Beruang meletakkan spread terdiri daripada membeli satu meletakkan dan menjual yang lain meletakkan, pada mogok yang lebih rendah, untuk mengimbangi sebahagian daripada kos pendahuluan.

Keuntungan, jika ada, hanya direalisasikan apabila aset dijual. Sehingga masa itu, pelabur menghadapi kemungkinan kehilangan sebahagian atau jumlah pelaburan, sekiranya saham itu kehilangan nilai. Dalam sesetengah kes saham boleh menjana pendapatan dividen. Pada dasarnya, strategi ini tidak menetapkan garis masa yang ditetapkan.

Tetapi jika saham itu strategi arbitraj pilihan dalam nifty cukup di mana jumlah delta dua panggilan panjang mendekati strategi bertindak seperti kedudukan stok panjang. Akhirnya, apabila tamat tempoh, kita mesti mendapat keuntungan. Alasan di sebalik menggunakan strategi sintetik untuk arbitraj adalah kerana risiko dan ganjaran adalah sama, kedudukan dan sintetik yang bersamaan harus berharga sama, strategi arbitraj pilihan dalam nifty. Bullish on Bank Nifty Summary Seperti yang kita telah menekankan di seluruh artikel ini, kita berpendapat bahawa mencari peluang arbitraj bukanlah sesuatu yang biasanya kita nasihatkan menghabiskan masa. Semua pilihan tamat pada Mei Pilihan Arbitrage Strategi Di Nifty - Adalah Di sebelah kanan, anda mempunyai pilihan panggilan yang berdagang Walaupun dengan teknik trading hari yang bagus, anda boleh mendapat manfaat dari. Sesetengah peniaga membuat keuntungan yang luar biasa seperti Rs. Adalah kerana 'Letakkan pariti panggilan', persamaan yang berkaitan dengan harga panggilan dan letakkan.

Dilindungi Dilindungi Strategi ini digunakan untuk menimbang arbitrage yang dinilai terlebih nilai kerana ciri-ciri latihan awal. Pelabur pada masa yang sama menjual dalam bentuk wang dalam nilai intrinsiknya dan seluar pendek stoknya, dan kemudian melabur hasil dalam instrumen yang memperoleh kadar faedah semalaman.

Pemberhentian jangka panjang menyediakan harga jualan minimum untuk saham, dan pemogokan panggilan singkat menetapkan harga maksimum. Call Covered Strategi ini terdiri daripada menulis panggilan yang dilindungi oleh kedudukan stok panjang yang bersamaan.


Penyebaran Kalendar Panggilan Pendek Strategi ini mendapat keuntungan dari pelbagai ciri pilihan panggilan jangka pendek dan jangka panjang. Sekiranya stok memegang mantap, strategi ini mengalami kerosakan masa. Sekiranya stok asas bergerak ke atas atau ke bawah, kedua-dua pilihan akan bergerak ke arah nilai intrinsik atau sifar, dengan itu memperhebat perbezaan antara nilai-nilai mereka. Jika kedua-dua pilihan mempunyai harga mogok yang sama, strategi itu akan selalu menerima premium apabila memulakan kedudukan.

Walau bagaimanapun, keadaan khas boleh melambatkan atau mempercepatkan keluar. Sebagai contoh, pembelian margin tertakluk kepada panggilan margin pada bila-bila masa, yang boleh memaksa jualan pantas tanpa diduga.

Saham Pendek sintetik Strategi ini pada asasnya adalah kedudukan niaga hadapan pendek pada stok yang mendasari. Panggilan yang lama dan panggilan pendek digabungkan mensimulasikan kedudukan stok yang pendek.

Condor pendek Strategi ini keuntungan jika stok asas berada di dalam sayap batin apabila tamat tempoh. Rantaian Besi Pendek Strategi ini mendapat keuntungan jika stok asas berada di dalam sayap rama-rama besi pada tamat tempoh.

Long Put Condor Strategi ini menguntungkan sekiranya keselamatan yang mendasari adalah antara dua serangan seketika semasa tamat tempoh.


Ia umumnya keuntungan jika harga saham dan ketidakstabilan kekal stabil. Strangle Short Strategi ini keuntungan jika harga saham dan ketidakstabilan kekal stabil sepanjang hayat pilihan. Penyebaran Panggilan Nisbah Pendek Strategi ini boleh mendapat keuntungan dari harga saham yang mantap, atau dari turun naik tersirat tersirat. Tingkah laku sebenar strategi bergantung pada delta, theta dan Vega dari posisi gabungan serta apakah debit dibayar atau kredit diterima ketika memulai posisi.

strategi arbitraj pilihan dalam nifty

Short Put Butterfly Strategi ini keuntungan jika stok yang berada di luar sayap rama-rama pada masa tamat. Penyebaran Kalendar Putaran Pendek Strategi ini mendapat keuntungan dari pelbagai ciri pilihan jangka pendek dan jangka panjang. Jika stok yang mendasari mantap, strategi ini mengalami kerosakan masa.

Nisbah Pendek Letakkan Strategi ini boleh mendapat keuntungan dari harga saham yang sedikit jatuh, atau dari harga saham yang semakin meningkat.

Putar Tunai yang Diletakkan Tunai yang dijamin melibatkan penulisan pilihan putar dan serentak menyisihkan wang tunai untuk membeli stok jika diberikan. Jika perkara-perkara seperti yang diharapkan, ia membolehkan pelabur membeli stok pada harga di bawah nilai pasaran semasa. Dalam kes itu, pelabur hanya menyimpan faedah pada T-Bill dan premium yang diterima untuk menjual opsyen put.

Long Iron Butterfly Strategi ini keuntungan jika stok asas berada di luar sayap rama-rama besi pada tamat tempoh. Long Put Strategi ini terdiri daripada membeli meletakkan sebagai cara untuk keuntungan jika harga saham bergerak lebih rendah. Ia adalah calon untuk pelabur yang lemah yang ingin mengambil bahagian dalam kemerosotan yang dijangkakan, tetapi tanpa risiko dan ketidakselarasan menjual saham yang pendek.

Tetapi jika saham meningkat cukup ke mana jumlah delta dari dua panggilan panjang mendekati strategi bertindak seperti kedudukan stok panjang.

Long Strangle Strategi ini keuntungan jika harga saham bergerak secara mendadak dalam arah mana-mana arah sepanjang hayat pilihan. Panggilan Telanjang Strategi ini terdiri daripada menulis pilihan panggilan yang tidak dijumpai. Ia keuntungan jika harga saham memegang mantap atau menurun, dan melakukan yang terbaik jika pilihan itu tamat tidak bernilai. Putus Naked Satu meletakkan telanjang melibatkan menulis pilihan meletakkan tanpa simpanan tunai di tangan untuk membeli stok pendasar. Strategi ini memerlukan banyak risiko dan bergantung pada harga saham yang mantap atau meningkat.


Jika stok bergerak ke atas atau ke bawah secara mendadak, kedua-dua pilihan akan bergerak ke arah nilai intrinsik atau sifar, dengan itu menyempitkan perbezaan antara nilai-nilai mereka. Strategi ini melibatkan meminjam stok melalui firma pembrokeran dan menjual saham di pasaran pada harga semasa. Matlamatnya adalah untuk membelinya kembali kemudian pada harga yang lebih rendah, dengan itu mengunci keuntungan. Straddle Pendek Strategi ini melibatkan penjualan pilihan panggilan dan opsyen putus dengan habis tempoh yang sama dan harga mogok.

Nisbah Panjang Meletakkan Sebaran Kos awal untuk memulakan strategi ini agak rendah, dan bahkan mungkin mendapat kredit, tetapi potensi penurunan adalah besar. Konsep asas adalah untuk jumlah delta dua yang panjang untuk kira-kira sama dengan delta putaran tunggal tunggal.

Satu bahagian utama strategi adalah untuk memulakan kedudukan walaupun wang, jadi kos penyebaran yang diletakkan harus diimbangi oleh hasil daripada penyebaran panggilan. Bull Call Spread Strategi ini terdiri daripada membeli satu pilihan panggilan dan menjual yang lain pada harga mogok yang lebih tinggi untuk membantu membayar kos. Penyebaran umumnya keuntungan jika harga saham bergerak lebih tinggi, sama seperti strategi panggilan panjang biasa, sampai ke titik di mana panggilan panggilan menangkap keuntungan lebih lanjut.

Long Straddle Strategi ini terdiri daripada membeli pilihan panggilan dan opsyen putar dengan harga mogok yang sama dan tamat tempoh. Gabungan ini secara amnya menguntungkan jika harga saham bergerak secara mendadak dalam salah satu arah sepanjang hayat opsyen.

Bull Put Spread A bull spread spread adalah limited-risk-limited-reward strategy, yang terdiri daripada short put option dan long put option dengan strike yang lebih rendah. Ini secara umumnya merebak keuntungan jika harga saham tetap stabil atau meningkat. Bull Spread Spread Strategi ini adalah gabungan dari panggilan bull bull and spread bull bull spread. Bahagian utama strategi adalah untuk memulakan kedudukan walaupun wang, jadi kos penyebaran panggilan harus diimbangi oleh hasil dari penyebarannya. Call Backed Cash Strategi ini membolehkan pelabur membeli stok pada harga terendah harga mogok atau harga pasaran sepanjang hayat pilihan.

Penyebaran umumnya keuntungan jika harga saham bergerak lebih rendah. Keuntungan yang berpotensi adalah terhad, tetapi begitu juga dengan risiko sekiranya perhimpunan tidak disangka-sangka. Spread Spread Spread Strategi ini adalah gabungan dari spread beruang dan penyebaran panggilan beruang.

Kolar Pelabur menambah kolar ke kedudukan stok panjang yang sedia ada sebagai lindung nilai yang sementara, sedikit kurang lengkap daripada kesan kemungkinan penurunan jangka terdekat.

Ia lebih baik sekiranya pilihannya tidak luput. Protective Put Strategi ini terdiri daripada menambah kedudukan panjang ke kedudukan stok yang panjang. Sekiranya saham terus meningkat, pelabur mendapat faedah dari kenaikan keuntungan.

Horizon masa adalah terhad kepada hayat pilihan. Long Put Butterfly Strategi ini keuntungan jika stok asas berada di badan rama-rama pada masa tamat. Sekiranya stok tetap stabil atau meningkat sepanjang hayat pilihan jangka terdekat, ia akan luput tidak bernilai dan meninggalkan pelabur yang memiliki pilihan jangka panjang.