Strategi dagangan matlab backtesting


Ia mengira nombor prestasi sistem anda dan plot Lembaran Fakta. Anda mendapati trendfollowing tradingsystem ini. Purata bergerak ialah harga purata aset selama hari n terakhir. Jadi kita hanya membandingkan dua harga purata yang berbeza dari stok yang sama. Kami memanggil pasaran menaik dan menjangkakan kenaikan harga, jika purata baru-baru ini lebih tinggi daripada purata jangka panjang.




strategi perdagangan matlab backtesting

Jika pasaran tidak ditakrif, nilai-nilainya ditetapkan kepada NaN. Sekiranya data hilang dalam siri ini kerana cuti, data yang hilang digantikan dengan nilai terakhir yang diketahui dengan jumlah sifar. Untuk pertandingan, algoritma anda akan selalu dipanggil dengan tetapan berikut: Tetapi sila ambil perhatian, bahawa algoritma anda akan dipanggil dengan tetapan lalai untuk pertandingan. Anda boleh menjalankan tradingsystem anda dengan menaip runtime 'tsFilename' di prompt Matlab.

strategi perdagangan matlab backtesting

Jika sebagai contoh harga purata stok dalam 40 hari terakhir dagangan adalah lebih tinggi daripada harga purata stok yang sama pada hari perdagangan lepas, harga naik baru-baru ini. Oleh kerana kita cuba mengikuti trend ini, kita mahu dilaburkan dalam keadaan yang panjang. Sebaliknya, jika harga purata 40 hari terakhir dagangan jatuh di bawah harga purata hari dagangan terakhir, kami mengandaikan pasaran menurun.


Kami menjangka harga jatuh lagi, dan kami mahu melabur pendek. Ringkasnya, kita mengukur dengan cara yang sangat mudah apa yang berlaku dengan pasaran baru-baru ini, dan menganggap penerusan harga bergerak. Templat fungsi kelihatan seperti ini: Data paling terkini adalah pada akhir vektor. Ini adalah peratusan peruntukan bagi setiap aset yang anda simpan dalam akaun broker simulasi anda dalam dua tahun terakhir. Atau hanya meletakkan: Ia adalah apa yang anda buat dengan setiap aset dalam 2 tahun yang lalu.

Secara amnya, anda boleh menangani nilai-nilai khusus matriks jika anda menggunakan koordinat: Jika data hilang dalam siri itu misalnya kerana cuti data hilang digantikan dengan nilai terakhir yang diketahui dengan jumlah sifar. Ia melibatkan menyesuaikan atau memperkenalkan parameter dagangan tambahan sehingga prestasi strategi pada set data backtest sangat menarik. Malangnya, bias ini mempunyai kecenderungan untuk meningkatkan prestasi dan bukan mengurangkannya. Dihantar oleh. Data terkini adalah pada akhir vektor. Sekarang kita telah menyenaraikan kriteria yang mana kita perlu memilih infrastruktur perisian kami, saya ingin jalankan beberapa strategi perdagangan matlab backtesting pakej popular dan cara mereka membandingkan: Anda juga mahukan persekitaran yang menyerang keseimbangan yang tepat antara produktiviti, ketersediaan perpustakaan dan kelajuan pelaksanaan, strategi perdagangan matlab backtesting. Struktur tetapan menyimpan semua tetapan yang berkaitan.

Struktur tetapan menyimpan semua tetapan yang berkaitan. Tempoh urus niaga perdagangan, yang meliputi kira-kira dua tahun terakhir data dan 27 CME Futures. Mula-mula kita mentakrifkan tiga pembolehubah: Selanjutnya kita mengira dua harga purata bagi setiap pasaran, dan menyimpan hasil dalam vektor saiz [1x27]: Secara amnya anda boleh menangani nilai-nilai spesifik matriks jika anda menggunakan koordinat mereka: Bukan sahaja anda boleh alamat tunggal nombor dari matriks, tetapi anda juga boleh menangani sub-matriks sewenang-wenangnya: TUTUP 1: Dalam kes kami ia mengembalikan semua 27 tiang.